L'histoire de la chanson "Icky Thump"

Le protagoniste chante à propos d’une expérience étrange qu’il a eue au Mexique, où il a rencontré une femme qui lui a offert un lit et des boissons étranges. Il réfléchit également à l’idée des immigrants et à qui profite qui. À la fin de la chanson, il se retrouve seul et apprend à prendre soin de lui-même.