L'histoire de la chanson "Mystery Lady"

Le protagoniste chante au sujet d’une femme qu’il n’a pas encore rencontrée, mais dont il est obsédé. Il chante qu’il veut la ravir avec sa musique et qu’il pense toujours à elle. Il se demande s’il est fou d’aimer quelqu’un qu’il n’a jamais rencontré et s’interroge sur son origine ethnique et d’où elle pourrait venir.