L'histoire de la chanson "Panic Room"

Le protagoniste est dans une pièce de panique, c’est un endroit où elle peut se cacher de ses plus grandes peurs. Elle a peur parce qu’elle entend des bruits étranges, voit des choses étranges, et elle a l’impression de ne rien pouvoir contrôler. Elle prévient son partenaire qu’elle ne plaisantait pas sur le côté effrayant de la pièce de panique, et que ses craintes pourraient même se réaliser.