Le titre de la chanson est inspiré du nom de l’héroïne de la pièce Cyrano de Bergerac. Sting a été inspiré par une vieille affiche du play qu’il a vu dans le foyer de l’hôtel où ils jouaient.
Les paroles “Roxanne, you don’t have to put on the red light” font référence aux lumières rouges allumées aux établissements de prostitution pour signaler qu’ils étaient ouverts au Moyen Âge et à l’époque moderne.
Sting avait à l’origine conçu la chanson comme une bossa nova, mais elle a finalement pris la forme d’un tango sous l’influence du batteur Stewart Copeland.
La chanson n’a pas marché lors de sa première sortie mais a fait l’objet de plus de promotion en avril 1979 lorsqu’elle a été intégrée à l’album Outlandos d’Amour. Elle a alors atteint la 12e place des hit parades anglais et la 32e place aux États-Unis.
Le magazine Rolling Stone l’a classée 388e sur sa liste des 500 plus grandes chansons de tous les temps.
The Police s’est reformé en 2007 pour fêter le trentième anniversaire de la chanson.